Ana Pijama não gosta muito de dormir: prefere passar o tempo brincando. Mas quem disse que a mãe deixa? Uma noite, deitada e sem sono, ela tenta contar carneirinhos e os carneirinhos se transformam em sorvete. Assim, Ana Pijama descobre o poder de sua imaginação e passa a ir cedinho para a cama para brincar com o pensamento. Com vontade de viajar, Ana imagina um cavalo alado. Ela o batiza de Tropeço, e os dois saem voando. Ana Pijama resolve criar o País do Pensamento, com um lago de milk-shake de morango, areias de paçoca, grama azul, árvores de couve-flor... Ao voltar ao País do Pensamento, Ana Pijama conhece Outra Ana, uma menina igualzinha a ela, responsável por todas as suas boas idéias. Contrariada, a menina aprende que não manda tanto em seu próprio pensamento quanto acreditava. Ana Pijama ouve da Outra Ana sobre a Dama dos Maus Conselhos, que prende o lado bom das pessoas na Masmorra do Se Deu Mal, Bem-Feito!, e só dá idéia errada. A partir daí, as duas meninas vivem muitas aventuras no País do Pensamento - com a desastrada e divertida participação do cavalo Tropeço, como não poderia deixar de ser.